پلتفرم معاملاتی فارکس در ایران

بررسی اندیکاتور مکدی(MACD)

آموزش اندیکاتور مکدی (MACD)

ابزار مورد علاقه بسیاری از تحلیلگران که در عین سادگی عملکرد درخشانی نیز دارد که گواه این موضوع کثرت استفاده از مکدی در بین فعالین بازار سرمایه می‌باشد.

میانگین متحرک همگرا واگرا (Moving Average Convergence Divergence) توسط جرالد اپل فیزیکدان و محقق آمریکایی در اواخر سال ۱۹۷۰ طراحی شد. مکدی در خانواده نوسانگرها قرار می‌گیرید و در سالهای اخیر یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها در بین تحلیلگران می‌باشد.

همانطور که از اسم این اندیکاتور پیداست از میانگین‌ متحرک در محاسبات این اندیکاتور استفاده شده است لذا بر خلاف برخی از نوسانگرها از فرمول محاسباتی پیچیده‌ای برخوردار نیست.

مکدی شامل چه اجزایی می‌شود؟

این اندیکاتور شامل دو میانگین متحرک نمایی به نام های ” خط مکدی ” و ” خط سیگنال ” می‌باشد که در محاسبات میانگین مکدی به قیمتهای نزدیک‌تر به روزهای آخر معاملاتی وزن بیشتری داده شده است. خط مکدی ویژگی تند و پر نوسانی دارد ولی خط سیگنال بسیار کند و کم تلاطم است که دلیل این تمایز، متفاوت بودن میانگین‌گیری در خط مکدی و خط سیگنال می‌باشد.
جزء سوم مکدی هیستوگرام است که در قالب خطوطی عمودی اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهند.

پیش از آنکه بخواهیم وارد جزئیات مکدی شویم بهتر است یکبار با دقت به تصاویر نگاه کنید. با توجه به اینکه اندیکاتور مکدی با دو ظاهر متفاوت و با نامهای مکدی کلاسیک و مکدی در بین تحلیلگران مورد استفاده هست، تصمیم گرفتیم تا هر دو اندیکاتور را به شما معرفی کنیم.
در نظر داشته باشید که عملکرد هر دو یکسان است و صرفا در ظاهر تفاوتهایی با هم دارند که شما می‌توانید با انتخاب خودتان یکی را ترجیح داده و از آن استفاده نمایید.

اجزایی اندیکاتور مکدی

در تصویر فوق مکدی کلاسیک را مشاهده می‌کنید که از سه بخش تشکیل شده است و با توجه به آشنایی بیشتر تحلیلگران قدیمی با ظاهر کلاسیک این اندیکاتور، اکثر پلتفرمهای تحلیلی مکدی کلاسیک را به صورت پیش‌فرض را ارائه می‌دهند.

خط سیگنال و هیستوگرام مکدی

در تصویر دوم که مکدی جدید را مشاهده می‌کنید هیستوگرام در قالب خط مکدی ایفای نقش می‌کند که باز هم تاکید می‌کنیم که در محاسبات یا عملکرد اندیکاتور هیچ تفاوتی وجود ندارد.

آشنایی با محاسبات مکدی

خط مکدی یا به عبارتی مکدی‌لاین به عنوان یک خط پر نوسان و سریع، همواره با خط سیگنال در حرکت است که گاهی اوقات در تقاطع یکدیگر نیز قرار می‌گیرند که در این حالت و در شرایطی خاص سیگنالهای مهمی را به تحلیلگران ارائه می‌دهند.
از طرفی نیز حرکات خط مکدی با توجه به پیروی از نمودار قیمت، تشکیل پیوتهایی را می‌دهد که در بررسی هماهنگی یا ناهماهنگی رفتار نمودار قیمت و خط مکدی سیگنالهای مهم دیگری نیز صادر می‌شود.
محاسبه خط مکدی بسیار ساده است و دانستن نحوه محاسبه خط مکدی این امکان را به شما می‌دهد تا اندیکاتور را بر اساس رفتار نمودار مدنظرتان بهینه سازی کنید تا سیگنالهای بهتری دریافت نمایید. در محاسبه خط مکدی نیاز به دو میانگین متحرک از نوع EMA یا نمایی داریم:

  • ابتدا میانگین نمایی ۱۲ دوره‌ای قیمت را محاسبه می‌کنیم.
  • سپس میانگین نمایی ۲۶ دوره‌ای را محاسبه می‌کنیم.
  • تقاضل میانگین ۱۲ دوره‌ای از میانگین ۲۶ دوره‌ای خط مکدی ما را نمایش می‌دهد.

MACD = [Price,12 Period]EMA – [Price,26 Period]EMA

اما خط سیگنال چگونه محاسبه می‌شود؟ محاسبات این خط ارتباط مستقیمی با خط مکدی دارد، در واقع خط سیگنال میانگین نمایی ۹ روزه خط مکدی میباشد.

Signal = [MACD,9]EMA

سومین جزء تشکیل دهنده مکدی، هیستوگرام آن میباشد که در اندیکاتور مکدی کلاسیک به اختلاف بین خط مکدی و خط سیگنال اشاره دارد. در واقع زمانی که خط مکدی و خط بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) سیگنال با هم اختلاف زیادی داشته باشند هیستوگرام بزرگ خواهد شد و زمانی که این دو به هم نزدیک شوند یا مساوی شوند هیستوگرام کوچکتر می‌شود و یا حتی به یک خط تبدیل می‌شود. در اندیکاتور مکدی جدید نیز هیستوگرام همان خط مکدی است که در تصاویر فوق توضیحاتی در این مورد ارائه شد.

سیگنال اندیکاتور مکدی

همانطور که اشاره شد سیگنال مکدی از تقاطع خط مکدی و خط سیگنال صادر می‌شود. زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع می‌کند سیگنال خرید صادر می‌شود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به بالا قطع کند در آنصورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگانال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب می‌شوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض می‌کند.

واگرایی و همگرایی در مکدی

همانطور که از نام مکدی پیداست یکی از کاربردهای آن بررسی واگرایی و همگرایی می‌باشد که برای تحلیلگران حائز اهمیت می‌باشد. اگر با مفهوم واگرایی و همگرایی آشنایی ندارید توصیه می‌کنیم تا آموزش مربوط به همگرایی و واگرایی را یکبار با دقت مطالعه فرمایید.
از ویژگی‌های مثبت مکدی ارائه سیگنال واگرایی به بهترین نحو ممکن است. اگر قیاسی بین خانواده نوسانگرها داشته باشیم متوجه خواهیم شد که مکدی در تشخیص ضعف روند بسیار هوشمند عمل می‌کند و به ادعای جرالد اپل بهترین اندیکاتور جهت بررسی قدرت روند می‌باشد.

واگرایی در مکدی

 همگرایی در مکدی

ویژگی‌های مثبت و منفی مکدی

با توجه به اینکه مکدی یکی از پر استفاده‌ترین اندیکاتورها محسوب می‌شود می‌توان نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن بی دلیل نبوده است.
مکدی در کنار سادگی، امکان بررسی همزمان قدرت روند و قدرت بازگشت را دارد که همین ویژگیهای مثبت آن را بین اندیکاتورها محبوب کرده است. در کنار این ویژگی‌های مثبت مکدی نیز مانند سایر اندیکاتورها کمی تاخیر دارد که در مقاله مربوط به اندیکاتورها مفصل در این مورد توضیحاتی را ارائه کردیم.

آموزش اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است . این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است . این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد

انواع اندیکاتور MACD:

اندیکاتور به اصطلاح اکثر فارسی زبانان مک دی دو نوع دارد ، MACD جدید , MACD قدیم که از لحاظ ظاهری با هم مقداری تفاوت دارند . در اینجا هر دو این اندیکاتور ها را برای شما آموزش می دهیم . در شکل زیر دو نوع و شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید با وجود اینکه کارایی هر دو تقریبا مشابه است اما از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند که در این مطالب کاربرد هر دو را توضیح می دهیم

آموزش اندیکاتور MACD

بخش های اندیکاتور MACD (مک دی)

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل بالا اندیکاتور بالایی) شامل یک هیستوگرام (خطوط عمودی مشکی) و دو خط است که در اینجا این دو خط با آبی و قرمز نشان داده شده اند . خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است

کاربرد اندیکاتور MACD:

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود . از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است ( اینکه واگرایی چیست را به طور مفصل در آموزش های تکنیکال و یا مطالب بعدی آموزش ببینید )

آموزش اندیکاتور MACD

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

آموزش اندیکاتور MACD

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.

نحوه محاسبه در مک دی قدیم و جدید بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) و توضیح اجزا MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26]EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD

هیستوگرام MACD در مک دی کلاسیک: تفاوت بین خط سیگنال و خط مک دی است ، به همین خاطر هر زمان که این دو به هم رسیده اند هیستوگرام نیز صفر شده است

در مک دی جدید خط سیگنال تبدیل به همان هسیتوگرام و یا نمودار میله ای شده است . اگر دقت کنید در اندیکاتور پائینی که مک دی کلاسیک است هیستوگرامش دقیقا مثل خط MACD نوسان می کند . و خط قرمز رنگ همان خط سیگنال است

نکته مهم : برای استفاده درست از اندیکاتور MACD لازم نیست فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید فقط استفاده از کاربرد های آن کافیست.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی تخفیف کارمزد IP خارج از ایران لینک ثبت نام
کوکوین دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس
دارد نیاز دارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر
دارد نیاز ندارد ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

اندیکاتور مکدی MACD چیست؟ چگونه از آن استفاده کنیم؟

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

MACD چیست؟

MACD مخفف Moving Average Convergence Divergence است.

بیشتر بخوانید:

از این اندیکاتور تکنیکال برای شناسایی میانگین های متحرکی استفاده می شود که روند جدیدی را نشان می دهند، چه صعودی باشد یا چه نزولی.

در هر حال، اولویت اصلی در معاملات، این است که بتوانیم روند را پیدا کنیم، زیرا بیشترین مقدار سود آنجا خوابیده است.

در یک نمودار MACD، معمولاً سه عدد دیده می شود که از آنها در تنظیمات اندیکاتور استفاده می شود:

  • اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
  • عدد دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
  • و عدد سوم تعداد میله هایی است که برای محاسبه میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک سریعتر و میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.

به عنوان مثال، اگر اعداد “12، 26، 9” را به عنوان پارامترهای MACD (که معمولاً تنظیمات پیش فرض بیشتر نرم افزارهای تکنیکال است) داشتید، تفسیر آن اینگونه است:

  • 12 نشان دهنده 12 میله بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) قبلی میانگین متحرک سریعتر است.
  • 26 نشان دهنده 26 میله قبلی میانگین متحرک کندتر است.
  • 9 نشان دهنده 9 میله قبلی از اختلاف بین دو میانگین متحرک است.
  • آنها توسط خطوط عمودی به نام هیستوگرام ترسیم می شوند (خطوط سبز در نمودار بالا).
خط مکدی و خط سیگنال

در اندیکاتور مکدی دو خط وجود دارند:

در مبحث خطوط مکدی، یک باور غلط وجود دارد.

دو خطی که رسم می شوند میانگین متحرکِ قیمت نیستند. بلکه خط مکدی، میانگین متحرکِ اختلاف بین دو میانگین متحرک است.

در مثال ما در بالا، خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است.

خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است.

در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کندتر است.

میانگین متحرک کندتر، میانگین خط MACD قبلی را رسم می کند. در مثال بالا یک میانگین متحرک 9 دوره ای می شود.

این بدان معناست که ما میانگین آخرین 9 دوره خط مکدی سریعتر را در نظر گرفته و آن را به عنوان میانگین متحرک کندتر ترسیم می کنیم.

هدف از خط سیگنال این است که نسبت به خط مکدی کمتر تحت تاثیر نوسان باشد و در نتیجه خط دقیق تری به ما ارائه دهد.

هیستوگرام در مکدی

هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم می کند.

هیستوگرام ممکن است گاهی به شما نشان دهد که یک تقاطع یا کراس اوور در شرف شکل گیری است.

اگر به نمودار اصلی ما نگاه کنید، می بینید که با جدا شدن این دو میانگین متحرک از هم، هیستوگرام بزرگتر می شود.

به چنین حالتی واگرایی MACD گویند زیرا میانگین متحرک سریعتر از میانگین متحرک کندتر دور شده و فاصله می گیرد.

با نزدیک شدن میانگین های متحرک به یکدیگر، هیستوگرام کوچکتر می شود. به چنین حالتی همگرایی گفته می شود زیرا میانگین متحرک سریعتر در حال همگرا شدن یا نزدیک شدن به میانگین متحرک کندتر است.

و اینگونه است، دوست من، که نام MACD شکل می گیرد Moving Average Convergence Divergence! یا به عبارتی همگرا شدن و واگرا شدن میانگین متحرک!

اخیش.. کمی خستگی در کنیم!

خوب، حال فهمیدید مکدی چیست. اکنون ما به شما نشان خواهیم داد که MACD چه کاری می تواند برای شما بکند.

چگونه با استفاده از مکدی MACD معامله کنیم؟

از آنجا که دو میانگین متحرک با سرعت های متفاوت وجود دارد، واضح است که میانگین متحرک سریعتر نسبت به حرکت قیمت، سریعتر از میانگین متحرک کندتر واکنش نشان می دهد.

وقتی روند جدیدی شکل می گیرد، ابتدا خط سریع واکنش نشان داده و بعدتر از روی خط کندتر عبور می کند.

وقتی این تقاطع اتفاق می افتد و خط سریع شروع به انحراف گرفتن می کند یا از خط کندتر دور می شود، اغلب نشان می بررسی اندیکاتور مکدی(MACD) دهد روند جدیدی شکل گرفته است.

در نمودار بالا می بینید که خط سریع به زیر خط کند عبور کرده و روند نزولی جدیدی را به درستی شناسایی کرده است.

توجه داشته باشید که هنگامی که خطوط متقاطع می شوند، هیستوگرام به طور موقت از بین می رود.

زیرا اختلاف بین خطوط در زمان تقاطع صفر 0 است.

با شروع روند نزولی و دور شدن خط سریع از خط کند، هیستوگرام بزرگتر می شود، که نشان دهنده قدرت روند است.

مثال نحوه معامله با اندیکاتور مکدی

به مثال زیر نگاهی اندازید:

در نمودار 1 ساعته EUR / USD در بالا، خط سریع به بالای خط کند عبور کرده و در حالی که هیستوگرام ناپدید شده است. این نشان می دهد که این روند نزولیِ مختصر، می تواند معکوس شود.

از آن زمان، EUR / USD با شروع روند صعودی جدید، به بالا پرتاب شد. اگر بعد از کراس اوور یا تقاطع خرید می گرفتید، تقریباً 200 پیپی کاسبی می کردید!

با این حال یک اشکال در MACD وجود دارد.

به طور طبیعی، میانگین های متحرک کمی از قیمت عقب می افتند.

به هر حال، آنها فقط میانگین ​​قیمت های گذشته هستند.

از آنجا که MACD نشان دهنده میانگین متحرکِ سایر میانگین متحرک هاست و با یک میانگین متحرک دیگر صاف می شود، داشتن مقداری تاخیر کاملا قابل پیش بینی است.

اندیکاتور MACD همچنان هم یکی از محبوب ترین ابزار های تکنیکال معامله گران است.

پی نوشت 1: یکی از کاربردهای مهم مکدی در تشخیض واگرایی هاست. در مبحث واگرایی از مباحث آموزش فارکس به این موضوع خواهیم پرداخت.

پی نوشت 2: در متاتریدر 4 و 5 اندیکاتور مکدی کمی تغییر داده شده است و خط مکدی ترسیم نمی شود. اگر مایلید که از اندیکاتور مکدی سنتی استفاده کنید،

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا