میانگین متحرک (Moving average)
با میانگین متحرک چگونه معامله کنیم؟
یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال،میانگین متحرک (moving average) می‌باشد.
در این اندیکاتور از اطلاعات قیمت دوره‌های گذشته برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود و از رسم نقاط مختلف یک منحنی تشکیل می‌شود که همراه نمودار قیمت حرکت می‌کند. تعیین تعداد دوره‌های موینگ بر عهده تحلیلگر می‌باشد و در همه تایم‌فریم‌ها قابل استفاده است.
مووینگ اوریج‌ها انواع مختلفی دارند که 3 نوع از معروف‌ترین آنها عبارتند از:
- میانگین متحرک ساده (simple moving average)
- میانگین متحرک وزنی (weighted moving average)
- میانگین متحرک نمایی (exponential moving average)
استراتژی‌های معاملاتی با مووینگ اوریج‌ها:
1.کراس مووینگ اوریج‌ها:
یکی از استاتژی‌های ساده و معروف در تکنیکال استفاده از برخورد مووینگ‌ها می‌باشد. در این سیستم می‌توان از 2 یا 3 مووینگ استفاده کرد.
اگر از 2 مووینگ استفاده کنیم دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم داشت و در حالت 3 تایی دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهیم داشت.
در حالت دو مووینگ اوریج، زمانی که مووینگ اوریج کوتاه مدت بالای بلند مدت قرار بگیرد سیگنال خرید صادر می‌گردد و در بازارهای دو طرفه زمانی که مووینگ کوتاه مدت مووینگ بلند مدت را به سمت پایین قطع کرد سیگنال فروش صادر می‌گردد.
زمانی که از 3 مووینگ استفاده می‌کنیم برای خرید منتظر عبور به سمت بالا مووینگ کوتاه مدت از مویینگ میان مدت و بلند مدت می‌مانیم که اگر موینگ میان مدت هم بالای بلند‌مدت قرار بگیرد با اطمینان بیشتری می‌توانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی شده است.
نکته‌ای که باید در مورد استفاده از سیگنال میانگین متحرک (Moving average) برخورد مویینگ اوریج‌ها بدانیم این است که کاربرد این سیستم برای بازارهای دارای روند است و در بازارهای رنج کاربرد کمی دارد.
2.تعیین نواحی حمایت و مقاومت:میانگین متحرک (Moving average)
یکی دیگر از کاربرها و استراتژی‌های استفاده از مووینگ اوریج‌ها کمک گرفتن از آنها برای تعیین نواحی حمایت (برای خرید) و نواحی مقاومت (برای فروش) می‌باشد.
میانگین متحرک یا Moving Average (اندیکاتور میانگین متحرک)
میانگین متحرک یا Moving Average (اندیکاتور میانگین متحرک) را می توان یک شاخص مهم در تحلیل میانگین متحرک (Moving average) تکنیکال دانست این اندیکاتور بوسیله حذف نوسانات قیمتی موجب می شود تا تریدر یا معامله گر ارز دیجیتال دید بهتری از متوسط قیمت و یا روند قیمت داشته باشد. این اندیکاتور Moving Average دارای انواع گوناگونی می باشد که، عبارات اند از:
- میانگین حرکتی ساده SMA) Simple Moving Average)
- میانگین حرکتی سطحی SMMA) Smoothed Moving Average)
- میانگین حرکتی وزنی WMA) Weighted Moving Average)
- میانگین حرکتی نمایی EMA) Exponential Moving Average)
اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)از جمع چند قیمت و تقسیم آنها بر تعدادشان به دست می آید. این اندیکاتور (SMA) با محاسبه میانگین قیمت ارز دیجیتال یا سهام در بازه های زمانی خاص (عموما از قیمت بسته شدن بازار ) بدست می آید. برای مثال اگر اندیکاتور (SMA) را برای بازه زمانی 10 کندل یا شمع استفاده کنید تنها قیمت 10 شمع آخر را حساب می کند.
اندیکاتور میانگین متحرک سطحی از بسیاری از جهات خیلی شبیه به میانگین متحرک ساده می باشد. تنها تفاوت بین آن دو در کاهش نویزها یا نوسانات می باشد. به عبارت دیگر، در این میانگین متحرک سعی بر صرف نظر کردن از نوسانات کوچک میانگین متحرک (Moving average) می باشد.
در اندیکاتور میانگین متحرک وزنی قیمت شمع ها یا کندل استیک های آخر از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. از این رو به آنها ضریب بیشتری داده شده است. چون این میانگین متحرکی وزنی رشد قیمت را در بازار سریع تر نشان می دهد.
در اندیکاتور میانگین متحرک نمایی (EMA)به جای ضریب های خطی که در میانگین متحرک استفاده می شود، از یک تابع نمایی به عنوان ضریب استفاده می شود و همانند میانگین حرکتی وزنی در این میانگین حرکتی نمایی نیز به شمع ها یا کندل استیک های آخر اهمیت بیشتری داده می شود. در محاسبه اندیکاتور (EMA) آن میزان تاخیر که در اندیکاتور (SMA) هست کم تر می شود.
