مقالات آموزشی

میانگین متحرک و انواع آن

کاربرد میانگین متحرک MA | آشنایی با انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال

یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال استفاده از مووینگ اوریج ها (Moving Average) یا میانگین متحرک می باشد. در علم آمار، میانگین متحرک به محاسباتی گفته می ‌شود که در آن تعدادی زیر مجموعه، از مجموعه بزرگتری از داده ‌ها انتخاب شده و از آنها میانگین گرفته می ‌شود تا برای تحلیل داده از آنها استفاده شود.
در این ویدیو با کاربرد میانگین متحرک و انواع میانگین متحرک ارز دیجیتال آشنا خواهید شد.
اما سوال اینجاست که میانگین متحرک چیست؟ چگونه با میانگین متحرک آشنا شویم؟
برای شناخت بهتر انواع میانگین متحرک و انواع آن میانگین متحرک در ارز دیجیتال باید بدانید در امور مالی، میانگین متحرک، یک اندیکاتور (شاخص) در تحلیل تکنیکال است که برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می ‌شود. به زبان ساده می توان گفت میانگین متحرک در ارز دیجیتال، خطی است که روی نمودار ترسیم می‌ شود تا بتوانید رفتار قیمت را بررسی کرده و طبق داده ‌های گذشته، میانگین متحرک و انواع آن قیمت آینده ارزهای دیجیتال را دقیق ‌تر حدس بزنید.
دو دسته مهم از شاخص میانگین متحرک که کاربرد فراوانی در تحلیل نمودارها دارند، میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) هستند. وظیفه اصلی میانگین متحرک، هموار کردن تغییرات قیمت در طول زمان است و استفاده از این شاخص در شناسایی سیگنال ‌های خرید و فروش و تعیین روند موثر است.
برخی از میانگین های متحرک در نمودار عبارتند از:
• میانگین متحرک ساده یا (SMA)
• میانگین متحرک نمایی یا (EMA)
• میانگین متحرک وزنی یا (WMA)
هدف ما از استفاده انواع میانگین متحرک در ارز دیجیتال، شناخت بهتر بازار ارز دیجیتال و درک شرایط بازار می باشد. با استفاده از ابزار تکنیکال می توانید متوجه روند صعودی یا نزولی بازار شوید و با توجه به استراتژی و سیگنال میانگین متحرک و انواع آن هایی که اندیکاتور میانگین متحرک و دیگر ابزارها به شما می دهند بهتر تصمیم گیری کنید. برای آشنایی بیشتر با (MA) در ارز دیجیتال و استراتژی میانگین متحرک این ویدیو را تا انتها مشاهده نمایید.

با میانگین متحرک چگونه معامله کنیم؟

با میانگین متحرک چگونه معامله کنیم؟

یکی از پرکاربردترین اندیکاتورهای تکنیکال،میانگین متحرک (moving average) می‌باشد.

در این اندیکاتور از اطلاعات قیمت دوره‌های گذشته برای محاسبه میانگین استفاده می‌شود و از رسم نقاط مختلف یک منحنی تشکیل می‌شود که همراه نمودار میانگین متحرک و انواع آن قیمت حرکت می‌کند. تعیین تعداد دوره‌های موینگ بر عهده تحلیلگر می‌باشد و در همه تایم‌فریم‌ها قابل استفاده است.

مووینگ اوریج‌ها انواع مختلفی دارند که 3 نوع از معروف‌ترین آن‌ها عبارتند از:

  • میانگین متحرک ساده (simple moving average)
  • میانگین متحرک وزنی (weighted moving average)
  • میانگین متحرک نمایی (exponential moving average)

استراتژی‌های معاملاتی با مووینگ اوریج‌ها:

1.کراس مووینگ اوریج‌ها:

یکی از استاتژی‌های ساده و معروف در تکنیکال استفاده از برخورد مووینگ‌ها می‌باشد. در این سیستم می‌توان از 2 یا 3 مووینگ استفاده کرد.

اگر از 2 مووینگ استفاده کنیم دو دوره کوتاه مدت و بلند مدت خواهیم داشت و در حالت 3 تایی دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خواهیم میانگین متحرک و انواع آن داشت.

در حالت دو مووینگ اوریج، زمانی که مووینگ اوریج کوتاه مدت بالای بلند مدت قرار بگیرد سیگنال خرید صادر می‌گردد و در بازارهای دو طرفه زمانی که مووینگ کوتاه مدت مووینگ بلند مدت را به سمت پایین قطع کرد سیگنال فروش صادر می‌گردد.

زمانی که از 3 مووینگ استفاده می‌کنیم برای خرید منتظر عبور به سمت بالا مووینگ کوتاه مدت از مویینگ میان مدت و بلند مدت می‌مانیم که اگر موینگ میان مدت هم بالای بلند‌مدت قرار بگیرد با اطمینان بیشتری می‌توانیم نتیجه بگیریم که روند صعودی شده است.

نکته‌ای که باید در مورد استفاده از سیگنال برخورد مویینگ اوریج‌ها بدانیم این است که کاربرد این سیستم برای بازارهای دارای روند است و در بازارهای رنج کاربرد کمی دارد.

2.تعیین نواحی حمایت و مقاومت:

یکی دیگر از کاربرها و استراتژی‌های استفاده از مووینگ اوریج‌ها کمک گرفتن از آن‌ها برای تعیین نواحی حمایت (برای خرید) و نواحی مقاومت (برای فروش) می‌باشد.

میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟

میانگین متحرک تغییر قیمت‌ها را هموارتر کرده و به تشخیص روند حرکت بازارهای نقدی کمک می‌کنند. از آنجایی که این میانگین‌ها بر اساس قیمت‌های قبلی محاسبه می‌شوند، فاقد قابلیت پیش بینی هستند بنابراین جزء شاخص‌های تأخیری محسوب می‌شوند.

میانگین متحرک انواع مختلفی دارد که ساده‌ترین آنها میانگین متحرک ساده (SMA یا MA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) است.

میانگین متحرک ساده بر اساس قیمت‌های n دوره قبلی و محاسبه میانگین آنها تولید می‌شود. مثلاً نمودار میانگین متحرک ساده 10 روزه، با محاسبه میانگین قیمت در 10 روز اخیر ترسیم می‌شود.

میانگین متحرک 200 روزه بر اساس قیمت بیت‌کوین

میانگین متحرک نمایی کمی سخت‌تر است. در این روش از یک فرمول متفاوت استفاده می‌شود که به قیمت‌های اخیر اهمیت بیشتری می‌دهد. در نتیجه EMA با سرعت بیشتری میانگین متحرک و انواع آن به تغییرات قیمت اخیر واکنش نشان می‌دهد اما رسیدن SMA به EMA کمی زمان می‌برد.

همانطور که قبلاً اشاره شد میانگین متحرک جزء شاخص‌های تأخیری است. هر چه دوره ترسیم نمودار طولانی‌تر باشد، این تأخیر هم بیشتر است. بنابراین یک میانگین متحرک 200 روزه نسبت به میانگین 100 روزه با سرعت کمتری به تغییر قیمت‌ها واکنش نشان می‌دهد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا