تحلیل اندیکاتور rsi

آشنایی با شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI

اندیکاتور ابزاری است برای بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا به اختصار RSI، از اندیکاتورهای دنیای تحلیل، بعد از گذشت چند دهه پرطرفدارترین اندیکاتور نزد تکنیکالیست‌ها محسوب می‌شود. اهمیت اندیکاتور RSI در این است که به یک سؤال اساسی سرمایه‌گذاران می‌تواند پاسخ دهد: چگونه می‌توان رمزارزی را در شرایط صعودی انتخاب کرد که اگر در دورۀ بعدی بازار منفی شد، نزول کمتری داشته باشد؟ در این مقاله می‌کوشیم با این اندیکاتور محبوب آشنا شویم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی، یک نوسانگر مومنتوم (momentum oscillator) است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) پدید آمده است. اندیکاتور RSI بین دامنه صفر تا صد نوسان می‌کند. به طور سنتی وقتی که بالای 70 باشد، وضعیت «اشباع خرید» است و هنگامی که زیر 30 باشد، وضعیت «اشباع فروش» ارزیابی می‌گردد. سیگنال‌ها از طریق پیدا کردن واگرایی‌(divergences) و سیگنال نوسان ناقص (failure swings) ایجاد می‌شوند. از این شاخص همچنین می‌توان برای تشخیص روند کلی استفاده کرد.

نحوۀ محاسبه‌ی RSI

شاخص RSI فرمول محاسبۀ نسبتاً ساده‌ای دارد، اما فهم آن بدون مثال دشوار است. فرمول اصلی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

RSI = 100 – [100 / (1 + (متوسط رشد قیمت / متوسط نزول قیمت))]

متغیر RSI قدرت نسبی یا بازدهی بازار (Market Gain) است که برابر است با حاصل تقسیم متوسط رشد قیمت بر متوسط نزول قیمت در همان بازۀ زمانی.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

اگر مقدار اندیکاتور RSI بالای 70 باشد ، وضعیت «اشباع خرید» و اگر زیر 30 باشد تحلیل اندیکاتور rsi وضعیت «اشباع فروش» در نظر گرفته می‌شود.

این سطوح می‌توانند در صورت لزوم برای مطابقت بیشتر با اوراق‌بهادار یا رمزارز، تعدیل و اصلاح شوند. به طور مثال اگر یک رمزارز مکرراً به سطح اشباع خریدِ 70 برسد، می‌توانید آن را به 80 تغییر دهید. باید به این نکته توجه کرد که ممکن است شاخص RSI طی روندهای قدرتمند، برای مدتی طولانی در وضعیت خرید یا فروش باقی بماند.

اندیکاتور RSI اغلب الگوهای نموداری مانند الگوهای کف و سقف دوقلو و خط روند تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این الگوها به صورت معمولی در نمودار اصلی قیمت مشخص نیستند. علاوه بر آن، سطوح یا خطوط حمایت و مقاومت نیز به وسیله RSI قابل تشخیص‌اند. در یک بازار صعودی، شاخص RSI تمایل دارد که در محدوده 40 تا 90 با حوزه عملکردی 40-50 به عنوان سطح حمایت باقی بماند. در یک بازار نزولی نیز این اندیکاتور تمایل دارد که در محدوده 10 تا 60 با حوزه عملکردی 50-60 به عنوان سطح مقاومت قرار بگیرد. این محدوده‌ها بسته به موقعیت RSI و روند اصلی بازار متفاوت هستند.

اگر قیمت سقف یا کف جدیدی بزند که مورد تأیید شاخص RSI نباشد، این واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمتی(price reversal) تلقی شود. اگر اندیکاتور RSI سقف قبلی‌اش را به سمت بالا بشکند یا کف قبلی‌اش را به سمت پایین بشکند، در این دو حالت، سیگنال نوسان ناقص (Failure Swing) صادر می‌شود.

سیگنال نوسان ناقص در حالت صعودی وقتی رخ می‌دهد که RSI در تحلیل اندیکاتور rsi ناحیه اشباع فروش، یعنی زیر 30، دره بسازد، سپس با عبور از سطح 30 از آن خارج شده و قله بزند و بازگردد؛ اما این بار وارد سطح اشباح فروش نمی‌شود. لذا دره دوم را بالای سطح 30 ایجاد می‌‌کند، باز صعود می‌کند و سقف قبلی خود را می‌شکند و در لحظه عبور از سقف قبلیِ خود سیگنال نوسان ناقص صادر می‌کند.

سیگنال نوسان ناقص در حالت نزولی نیز برعکس حالت فوق است و هنگامی صادر می‌شود که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید، یعنی بالای 70، قله بسازد؛ از ناحیه به سمت پایین خارج شود، سپس تا مرز ناحیه اشباع خرید بازگردد، اما وارد نشود و با ایجاد قله دوم تغییر مسیر دهد و رو به پایین از کف قبلی‌اش عبور کند. در این لحظه یک سیگنال نوسان ناقص از تحلیل اندیکاتور rsi نوع نزولی صادر کرده است.

سخن پایانی

اندیکاتور RSI، پرکاربرد و محبوب و طرز کار با آن نسبتاً ساده است.

می‌توان گفت اهمیت این شاخص در آن است که با طرز کار آسانی که دارد، اطلاعات فراوانی از نبض بازار ارائه می‌دهد.

اندیکاتور RSI سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و وضعیت اشباع خرید یا فروش را نمایان می‌سازد. مفهوم RSI در واقع انعکاسی است از بازدهی بازار. از طریق حرکت آن می‌توان سیگنال مهم نوسان ناقص را تشخیص داد و این همان پاسخِ سؤالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد.

آموزش اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است ، با روابط پیچیده ریاضی مورد محاسبه قرار می گیرد که مطرح کردن این روابط از حوصله این بحث خارج است . در تنظیمات RSI نیز اغلب تنظیم ١۴ روزه مورد استفاده قرار می گیرد . این اندیکاتور نظیر مکدی (MACD) در زمینه ی اسیلاتورها طبقه بندی می گردد ، زیرا همواره میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است .

کاربردهای RSI

– همانطور که بیان شد ، این اندیکاتور میان دو سطح ٠ تحلیل اندیکاتور rsi و ١٠٠ در نوسان است . در این میان ، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب به عنوان سطوح اشباع فروش و اشباع خرید معرفی می کنند . بدان معنا که هر وقت مقدار RSI از عدد ٣٠ کمتر گردد به این معنی تحلیل اندیکاتور rsi می باشد که فروش های افراطی در بازار را مشاهده می کنیم و همینطور امکان کم شدن فشار فروش و صعود قیمت نیز وجود دارد . بر عکس ، گذر RSI از سطح ٧٠ به سمت بالا به معنای انجام خریدهای افراطی در بازار است که در نتیجه ی این خریدها امکان دارد هر لحظه تمام شود و نزول قیمت را مشاهده کنیم .

به عنوان مثال به شکل زیر که نمودار قیمتی سهام مس باهنر را نمایی می دهد توجه فرمایید . همانطور که می بینیم در نقاطی که با خطوط عمودی نشان داده شده اند ، وارد شدن RSI به مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش را شاهد بوده ایم که همین خرید و فروشهای افراطی به معنی علامتی برای تغییر جهت قیمت به حساب می آمده اند . به طور مثال در نقطه ای که با فلش قرمز رنگ مشخص شده است میزان RSI به کمتر از ٣٠ کاهش یافته که به معنی فروش افراطی بوده است و بعد از مدتی کاهش فشار فروش و رشد قیمت سهم را مشاهده کرده اینم و در نقطه بعدی که با فلش سبز رنگ نشان داده شده است ، افزایش RSI بالغ بر ٧٠ را دیده ایم که به معنی خرید افراطی بوده و بعد از مدتی شاهد کاهش فشار خرید و نزول قیمت بوده ایم .

نکته ای که در خصوص RSI بایستی به آن دقت کرد این است که امکان دارد خروج RSI از مناطق اشباع ، بدون افت یا صعود قیمت و تنها با نوسان قیمتی انجام شود . برای اینکه موضوع شفاف تر شود ، اگر دوباره به نمودار قیمتی فباهنر توجه نماییم مشاهده می کنیم که در محلی که با خط قرمز رنگ مشخص شده است RSI وارد منطقه اشباع خرید شده است ، ولی بعد از مدتی بدون اینکه قیمت نزول زیادی داشته باشد ، فقط با نوسان قیمت RSI از منطقه اشباع خرید خارج شده است . بنابراین این امر را همیشه به خاطر داشته باشید که استفاده از اندیکاتور به تنهایی می تواند در بعضی موارد باعث ایجاد خطا در تصمیم گیری گردد و حتما بایستی در کنار ابزارهای دیگر به کار برده شوند .

یکی دیگر از کاربردهای جالب در بهره گیری از RSI به کار بردن خطوط روند همراه با این اندیکاتور است .
به عبارتی به همان شکل که خطوط روند را در خصوص قیمت مورد استفاده قرار می دهیم ، به طریق مشابه می توان همان خطوط را در خصوص RSI نیز مورد استفاده قرار داد . به طور مثال به نمودار زیر که مربوط به سهم فباهنر است توجه فرمایید :

همانطور که در این شکل مشاهده می کنید ، می توانیم یک خط روند صعودی را برای اندیکاتور RSI ترسیم کنیم . می بینیم چگونه بعد از اینکه این خط روند به سمت پایین شکسته شد ، همزمان نزول قیمت بعد از خط عمودی را دیده ایم .
به شکل زیر که مربوط به نمودار سهم خپارس است توجه فرمایید :

می بینید که به چه صورت پس از شکسته شدن یک خط روند نزولی بر روی اندیکاتور RSI ، صعود قیمت سهم آغاز شده است .
نکته ای دیگری که در خصوص هر اندیکاتور وجود دارد و در بالا به آن اشاره نموده ایم ، استفاده از ابزاری دیگر در کنار یک اندیکاتور برای کم کردن میزان خطاها می باشد . به طور مثال می توان به جای استفاده از هر یک از اندیکاتورهای RSI یا MACD به تنهایی ، همزمان از این دو اندیکاتور در کنار هم استفاده نمود تا این ابزار بتوانند خطاهای یکدیگر را تحت پوشش قرار دهند .

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور RSI بدانید

در این مطلب هر آنچه باید در مورد اندیکاتور RSI بدانید را به شما خواهیم گفت.

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اندیکاتورها از جمله ارزشمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال بورس به شمار می‌روند. از جمله پرکاربردترین این اندیکاتورها، می‌توان به RSI یا شاخص قدرت نسبی اشاره کرد که در تشخیص قدرت و شتاب روند سهم به تحلیل‌گران بازار سرمایه کمک‌های زیادی می‌کند. در این مطلب به سراغ این شاخص رفته‌ایم و هر آنچه باید در مورد اندیکاتور RSI بدانید را به شما خواهیم گفت. همچنین درباره آموزش RSI نیز با شما بیشتر صحبت می‌کنیم. با ما همراه شوید.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتورها یکی از پرکاربردترین ابزارهای سرمایه‌گذاران بورس و بازارهای مالی برای تحلیل تکنیکال این بازار به شمار می‌روند. این اندیکاتورها ابزارهای کمکی هستند که می‌توانند به تحلیل بهتر نمودار قیمتی سهم کمک کنند.

در به‌کارگیری اندیکاتورها برای تحلیل بهتر بورس، از محاسبات ریاضی و معادلات پیچیده بر روی قیمت و حجم معاملات سهام استفاده می‌شود تا بتوانند جهت حرکت قیمت سهم‌ را پیش‌بینی و تایید کنند.

تعداد تحلیل اندیکاتور rsi بسیاری زیادی اندیکاتور در بازار سرمایه وجود دارند که تحلیل‌گران برای بررسی هر چه بهتر روند قیمت سهم‌های مختلف از آن‌ها استفاده می‌کنند. این اندیکاتورهای به طور کلی در سه دسته اندیکاتورهای روندیاب، مومنتوم و نوسان‌نما قرار می‌گیرند.

هر آنچه باید در مورد اندیکاتور RSI بدانید

یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در بورس، اندیکاتور RSI یا Relative Strength Index است. این اندیکاتور در سال ۱۹۷۸ توسط جی ولز وایلدر در کتاب «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال» به بازار معرفی شده است.

اندیکاتور RSI قدرت روند سهم در بازار را به ما نشان می‌دهد و به همین دلیل هم شاخص قدرت نسبی نامیده می‌شود. به این معنا که RSI به ما نشان می‌دهد که آیا روند قیمتی یک سهم به مسیر صعودی با نزولی خود ادامه می‌دهد یا خیر؟

این اندیکاتور از خانواده اسیلاتورها هم محسوب می‌شود. به این معنا که دامنه نوسان آن محدود و دارای دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش است.

اندیکاتور RSI از جمله اندیکاتورهای نوسان نما است که با استفاده از آن می‌توان سیگنال‌هایی برای تایید خرید یا فروش سهم در بازار بورس دریافت کرد.

کاربرد اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها هم به عنوان علامت هشدار برای تغییر روند قیمتی سهم استفاده می‌شود، هم برای تحلیل اندیکاتور rsi اعتبارسنجی تحلیل در کنار سایر ابزارها می‌توان از اندیکاتورها استفاده کرد و هم با استفاده از آن‌ها می‌توان به پیش‌بینی قیمت سهام در بورس و تشخیص زمان ورود مناسب به سهم‌های مختلف استفاده کرد.

اندیکاتور RSI از جمله اندیکاتورهای بازگشتی است که قدرت خریداران و فروشندگان در بازار را به ما نشان می‌دهد و بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است.

در این شرایط اگر مقدار شاخص زیر سطح ۳۰ باشد، به آن حالت اشباع فروش گفته می‌شود و در این شرایط امکان بازگشت روند و صعود تحلیل اندیکاتور rsi قیمت‌ها وجود دارد. به حالتی که RSI بیشتر از ۷۰ باشد، اشباع خرید می‌گویند و امکان بازگشت روند و تغییر آن از حالت صعودی به نزولی وجود دارد.

خطوط روند و خطوط حمایت و مقاومت نیز در اندیکاتور RSI قابل رسم هستند. گفتیم این اندیکاتور قدرت حرکت قیمت یک سهم را به ما نشان می‌دهد و بررسی واگرایی‌های احتمالی بین قیمت و RSI می‌تواند به تحلیل‌گران بورس برای کم کردن سیگنال‌های اشتباه کمک کند.

مانند سایر اندیکاتورها بهتر است RSI نیز همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال بازار سرمایه برای بررسی روند قیمت‌ها در این بازار استفاده شود. میانگین متحرک‌ و پرایس اکشن از جمله بهترین ابزارها برای ترکیب با این اندیکاتور و تحلیل بهتر بازار سرمایه به شمار می‌روند.

آموزش اندیکاتور RSI

با مراجعه به سامانه آساتریدر نیازی به استفاده از محاسبات پیچیده ریاضی برای به دست آوردن شاخص RSI نیست و با جستجوی این اندیکاتور در سامانه می‌توانید به راحتی مقدار این شاخص را مشاهده و از آن برای تحلیل بهتر نمودار قیمتی سهام و تایید و اعتبارسنجی تحلیل خود استفاده کنید.

برای آموزش RSI و آشنا شدن با کاربردهای این اندیکاتور و نحواه استفاده از آن برای تحلیل بهتر بازار سرمایه و شناخت و پیش‌بینی روند قیمت‌ها در این بازار نیز می‌توانید در دوره‌های تحلیل تکنیال مدرسه بورس آگاه شرکت کنید و به صورت عملی با این اندیکاتور ارزشمند و نحوه به کارگیری آن برای تحلیل هر چه بهتر بازار آشنا شوید.

سخن آخر

در این مطلب با شما درباره هر آنچه باید در مورد اندیکاتور RSI بدانید، صحبت کردیم. یکی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال بازار سرمایه که از خانواده‌ اسیلاتورها به شمار می‌رود و در تعیین قدرت روند سهم در بازار می‌تواند به تحلیل‌گران بورس کمک کند. در این میان آموزش RSI و آشنا شدن با نحوه استفاده از این ابزار ارزشمند برای تحلیل بهتر بورس اهمیت بسیار زیادی دارد. شما می‌توانید