استراتژی های معاملاتی

میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟

اندیکاتور Moving Average

میانگین متحرک اساسا یک ابزار تعقیب کننده روند محسوب می‌شود . هدف از استفاده از این ابزار یافتن اخطارهای شروع روندهای جدید و پایان روندهای قدیم و یا بازگشت‌ها می‌باشد لذا نمی‌توان از میانگین متحرک همانند ابزارهایی که در تحلیل نمودارها به کار می روند برای پیش بینی حرکات قیمت استفاده کرد به بیان دیگر میانگین های متحرک ابزارهای دنبال رو اطلاعات می باشند بنابراین نمی‌توان برای جلو زدن از بازار استفاده کرد .

همه اندیکاتورهای میانگین متحرک در پلتفورم‌های معامله دارای استاندارد هستند. این اندیکاتور قابلیت تنظیم نیز دارد.

برای انجام معامله با استفاده از استراتژی میانگیم ها ، نیاز به دو یا سه نمودار میانگین متحرک داریم:

تنظیمات با بازه 20 روزه

تنظیمات با بازه 60 روزه

تنظیمات با بازه 100 روزه

نمودار بازه 20 روزه،میانگین متحرک کوتاه مدت ما است، نمودار بازه 60 روزه، میانگین متحرک میان مدت است و نمودار بازه 100 روزه اندیکاتور روند (بلند مدت) را نشان می‌دهد، سیگنال های خرید و فروش را می توان از تقاطع این میانگین ها با یکدیگر و با نمودار قیمت بدست آورد.

محاسبه این اندیکاتور به صورت ذیل است ؛

مجموع مقدار بسته شدن قیمت ( به تعداد مورد نیاز میانگین ) تقسیم بر تعداد کندل ها بدست می‌آید .

n : قیمت بسته شدن

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک ساده (MA) Moving Average :

میانگین متحرک یک ابزار انعطاف پذیر است. با محاسبه‌ میانگین‌های داده‌های قیمت، خطی انعطاف پذیر به نمودار اضافه می‌شود که مشاهده روندهای داخل نمودار را ساده‌تر می‌کند. میانگین‌های متحرک طبیعتا دارای تأخیر زمانی نسبت به عملکرد بازار هستند .

میانگین های 20 روزه نسبت به میانگین متحرک 200 روزه ارتباط نزدیک تری با قیمت های روزانه دارد . با کم کردن دوره زمانی میانگین ، این تأخیر زمانی کاهش پیدا می‌کند ولیکن هیچ وقت حذف نمی‌شود لذا هرچه میانگین متحرک برای دوره های کوتاه تری انتخاب شود حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمت دارد .

قیمت پایانی رایج ترین و پرکاربردترین داده برای محاسبه‌ی میانگین متحرک می‌باشد .

تصویر 1 : میانگین متحرک 200 روزه سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

تصویر 2 : میانگین متحرک 20 روزه سهام شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک نمایی Moving Average(EMA) Exponential :

همانند میانگین متحرک ساده سینگال های خرید و فروش میانگین نمایی براساس عبور نمودار میانگین متحرک نمایی از نمودار قیمت به سمت بالا و یا پایین است. ( تصویر3 )

تصویر3 : میانگین متحرک نمایی در سهام شرکت گل گهر

3.اخطارهای خریدوفروش با کمک اندیکاتور میانگین متحرک وزنی (WMA) Moving Average Weighted :

همانند میانگین متحرک ساده و نمایی سینگال های خرید و فروش میانگین وزنی براساس عبور نمودار میانگین از نمودار قیمت به سمت بالا و یا پایین است . ( تصویر 4 )

تصویر 4 : میانگین متحرک وزنی در سهام شرکت گل گهر

4.توضیحات تکمیلی:

نکته : میانگین 200 روزه خط حمایت بسیار خوبی محسوب می‌شود. ( تصویر 1 )

توجه : در زمان میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟ معامله تفاوت بین میانگین‌ها با دوره های یکسان در هنگامی است که سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود .

تحلیل تکنیکال 13 (اندیکاتور میانگین متحرک)

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

امروز قصد داریم به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک بپردازیم، این اندیکاتور که از میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟ نوع اندیکاتور های پس رو میباشد بر اساس قیمت های قبلی نمودار روند فعلی آن را مشخص میکند و این اندیکاتور به تغییرات قیمتی در نمودار واکنش نشان خواهد داد.

بازه های زمانی

این اندیکاتور را در بازه های زمانی متفاوت مورد استفاده قرار میدهند، به عنوان مثال بازه های 20 میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟ تا 200 روزه برای این اندیکاتور موجود میباشد. تفاوت این بازه ها تنها به نمودار های قیمتی بستگی دارد و ممکن است برای قیمت یک ارز بازه ی 30 روزه قیمتی واکنش های بهتری نسبت به قیمت فعلی نشان دهد.

انواع میانگین متحرک

به طور کلی این اندیکاتور دو نوع دارد؛

  • میانیگین متحرک ساده simple moving average (SMA)
  • میانگین متحرک نمایی exponential moving average (EMA)

نوع اول که ساده میباشد به طور مثال در بازه های 20 روزه تاثیری که روز آخر با روز بیستم بر اندیکاتور دارد یکسان میباشد اما در میانگین متحرک نمایی این تاثیر برای روز آخر بیشتر از روز بیستم میباشد و هر چه این فاصله بیشتر شود تاثیر کمتر خواهد شد.

نحوه کار

برای استفاده از این اندیکاتور بر روی نمودار میتوانید از هر دوی آنها و در بازه های زمانی متفاوت استفاده کنید؛ شما میتوانید با آزمون و خطا برای هر نمودا بازه زمانی مناسب تر را میانگین متحرک (Moving Average) چیست؟ که بهتر به قیمت واکنش میدهد را پیدا بکنید. شما با استفاده از دو اندیکاتور میانگین متحرک با بازه های زمانی متفاوت بر روی نمودار قیمتی و دقت کردن به محل های تلاقی این دو اندیکاتور به اطلاعات مهمی دست پیدا کنید.

تلاقی دو میانگین متحرک

به طور کلی در تلاقی این اندیکاتور ها یک قانون وجود دارد؛ اگر اندیکاتوری که بازه زمانی کوتاه تری دارد اندیکاتور با بازه زمانی بیشتر را رو به باالا قطع کند به معنی صعودی بودن روند است و اگر اندیکاتور با بازه زمانی بالاتر دیگری را رو به بالا قطع کند به منزله نزولی بودن روند میباشد. لطفا دقت کنید که این اندیکاتور آینده را پیش بینی نمیکند و تنها روند فعلی را تایید میکند.

تقاطع قیمت با اندیکاتور

از تقاطع های این اندیکاتور با خوده نمودار قیمت هم اطلاعات مهمی بدست می آید؛ زمانی که این خطوط بهم برسند نشانه حمایت یا مقاومت برای قیمت میباشد و هرگاه قیمت به میانگین متحرک رسید به منزله حمایت یا مقاومت برای نمودار میباشد.

سخن آخر

اندیکاتور میانگین متحرک ابزاری برای پیش بینی آینده قیمت ندارد و از آن برای تایید روند فعلی استفاده میکنند و همچنین این را بدانید که این اندیکاتور به تنهایی کافی نیست و در اصل از این اندیکاتور در اندیکاتور های پیچیده تر مانند MACD مورد استفاده میباشد.

اندیکاتور میانگین متحرک - اندیکاتور Moving Average

"میانگین حرکتی" یک ابزار تحلیل تکنیکی است که میانگین قیمت بر یک دورۀ زمانی تعریف شده را نشان می دهد و برای هموار کردن نوسانات قیمتی از آن استفاده می شود و در آخر جهت و قدرت روند را تعیین می کند.

"میانگین حرکتی" بسته به شیوۀ میانگین گیری به میانگین حرکتی ساده (SMA)، میانگین حرکتی هموار شده (SMMA) و میانگین حرکتی نمایی (EMA) تقسیم بندی می شود.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا