اندیکاتور استوکاستيک
آموزش بورس اندیکاتور استوکاستیک stochastic
آموزش بورس اندیکاتور استوکاستیک stochastic این اندیکاتوربرای اولین بار توسط جورج لین به وجود آمده است و به طور کلی از اواخر دهه ۱۹۵۰ مطرح شده است. که به تخمین قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از پیش تعیین شده می پردازد. در اندیکاتور استوکاستيک حالت کلی استوکاستیک به عنوان اسیلاتوری شناخته شده است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند بلکه چیزی که در این اندیکاتور مهم است سرعت و جهت حرکت قیمت است.
در ابتدا باید این را در نظر داشته باشیم که در این اندیکاتور هم نقاط اشباع خرید (over bought) و اشباع فروش (over sold) اهمیت دارد. عموما بازه ای که این اندیکاتور در آن نوسان می کند ۲۰ تا ۸۰ است .( البته بازه اصلی که در آن نوسان دارد بین ۰ تا ۱۰۰ است اما از منظر دیدگاه قدیمی تر بین بازه ۲۰ تا ۸۰ پذیرفته تر است. ) در منابع مختلف ممکن است با اصطلاح بیش فروش یا فروش افراطی که منظور همان اشباع فروش است و همین طور با اصطلاح بیش خرید یا خرید افراطی اندیکاتور استوکاستيک که همان اشباع خرید می باشد رو به رو گردید . نکته مهمی که باید در نقطه اشباع خرید (خریدافراطی ) مد نظر داشت این است که احتمال کاهش قیمت و شروع روند نزولی در سهم وجود دارد . همچنین در زمانی که در نقطه اشباع فروش (فروش افراطی ) قرار داریم منتظر افزایش قیمت و تغییر روند سهم به حالت صعودی باید باشیم.
زمانی که خط k% که به صورت خطوط صاف می باشد ،خط D% را که به صورت خطوط نقطه چین می باشد را به سمت بالا قطع کند ، می تواند این موضوع به عنوان سیگنال خرید شناسایی شود و همین اندیکاتور استوکاستيک طور زمانی که عکس این قضیه رخ می دهد و خط k% ، خط D% را به سمت پایین قطع کند این موضوع به عنوان سیگنال فروش برای سهم شناخته می شود
واگرایی در این اندیکاتور هم زمانی شکل می گیرد که قیمت جدید شکل گرفته است ولی این روند قیمت توسط اندیکاتور استوکاستیک تایید نشده است. در این قسمت با هر دو نوع واگرایی (مثبت و منفی ) رو به رو هستیم . واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت در یک روند نزولی قرار گرفته و اندیکاتور استوکاستیک روندی خلاف جهت قیمت (صعودی ) را دارد. و واگرایی منفی هم به صورت عکس این قضیه می باشد.
آموزش کاربردی: دانلود فیلتر سهم هایی که میانگین تعداد خریداران حقوقی در ۳ ماه گذشته کمتر از میانگین کل تعداد فروشندگان در ۱۲ ماه گذشته
زمانی که واگرایی ها در نقاط اشباع (اشباع خرید و اشباع فروش) به وجود می آید ، واگرایی قابل اتکا تر می باشد.
بازه ای که این اسیلاتور در آن نوسان می کند ۰ تا ۱۰۰ می باشد. انتخاب نوع بازه زمانی و تایم فریم هم در این اندیکاتور می تواند به صورت روزانه ، هفتگی ، ماهانه و…………… بستگی به معامله گر و دید معاملاتی فرد دارد.
۶- Stochastic :
۱) مقادیر هر دو منحنی این اندیکاتور بین اعداد ۰ تا ۱۰۰ است.
۲) این اندیکاتور از دو منحنی K% درصد و D% تشکیل شده است.
۳) اگر منحنی سیگنال که به صورت نقطه چین است نزولی باشد سیگنال فروش و در صورتی که صعودی باشد سیگنال خرید است.
۴) نقاط برخورد K% و D% نقاط بسیار مهمی است و بعد از این نقاط با استفاده از جهت منحنی سیگنال ، سیگنال خرید یا فروش صادر می شود.
۵) زمانی که منحنی اصلی به زیر منطقه ۲۰ می رسد سیگنال خرید است و زمانی که به بالای ۸۰ می رسد سیگنال فروش است.
آموزش بورس اندیکاتور استوکاستیک stochastic
اندیکاتور استوکاستیک چیست؟
«استوکاستیک» اندیکاتوری است که بین آخرین قیمت بسته شدن یک سهم و بالاترین و پایین‌ترین قیمت آن سهم در یک بازه‌ی زمانی به‌خصوص مقایسه برقرار می‌کند. این اندیکاتور بین صفر تا صد نوسان می‌کند و مومنتوم حرکت یک سهم را نشان می‌دهد. استوکاستیک همیشه به صورت درصد نمایش داده می‌شود و به صورت معمول بازه‌ی زمانی ۱۴ (ساعتی، روزانه و غیره) برای آن در نظر گرفته می‌شود.
فرمول بدست آوردن استوکاستیک به صورت زیر است:
%k = (Last Closing Price – Lowest Price)/(Highest Price – Lowest Price) x 100
%D = 3-day SMA of %K
تاریخچه‌ی اندیکاتور استوکاستیک
دکتر جورج لین در اواخر دهه ۱۹۵۰ این اندیکاتور را توسعه داد تا از آن در تحلیل تکنیکال سهام استفاده شود. لین به عنوان یک تحلیلگر بازارهای مالی، اولین کسی بوده است که مقاله‌ی خود را در مورد استفاده از اندیکاتور استوکاستیک به چاپ رساند. وی اعتقاد داشت که می‌توان از این اندیکاتور در ترکیب با فیبوناچی و تئوری امواج الیوت سود خوبی از بازارهای سهام کسب کرد.
تحلیلگران اعتقاد دارند که استوکاستیک نشان‌دهنده‌ی مومنتوم یک تحرک قیمتی است. این اندیکاتور نشان دهنده‌ی روند قیمتی نیست و برای تعیین روند بهتر است از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک استفاده شود. در این اندیکاتور، قیمت بسته شدن یک سهم با کمترین و بیشترین قیمت در یک بازه‌ی زمانی خاص مقایسه می‌شود. از این اندیکاتور همچنین می‌توان برای تعیین نقاط برگشتی قیمت نیز استفاده کرد.
استفاده‌هایی که می‌توان از اندیکاتور استوکاستیک برد
- شناسایی سطوح اشباع خرید یا اشباع فروش
زمانی که اندیکاتور استوکاستیک به سطوح بالاتر از ۸۰ می‌رسد، نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که سهم وارد محدوده‌ی اشباع خرید شده است. اگر استوکاستیک به زیر ۲۰ برسد، نشان می‌دهد که سهام وارد محدوده اشباع فروش شده است. اگر استوکاستیک بالای ۸۰ رسید و سپس به زیر آن برگشت، می‌توان از آن سیگنال خروج اندیکاتور استوکاستيک گرفت. زمانی که اندیکاتور به زیر ۲۰ رسید و سپس به بالای ۲۰ برگشت، می‌توان از آن سیگنال خرید گرفت. نواحی اشباع فروش و اشباع خرید به این معنی است که قیمت سهم به زودی تغییر جهت می‌دهد.
- واگرایی
واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهم بالا و یا پایین جدیدی می‌سازد، ولی این بالا یا پایین در رفتار اندیکاتور مشاهده نمی‌شود. به عنوان مثال، اگر قیمت سهم سقف جدیدی ساخت، ولی اندیکاتور سقف بالاتری نساخت، به معنی تشکیل واگرایی است. این نوع واگرایی از نوع خرسی است و می‌توان نشان دهنده‌ی شروع روند نزولی باشد. زمانی که قیمت کف جدیدی می‌سازد، ولی اندیکاتور کف پایین‌تری نمی‌سازد نیز واگرایی ایجاد شده است؛ با این تفاوت که این واگرایی از نوع گاوی است و می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییر روند نزولی به صعودی باشد. نکته‌ی قابل توجه این است که اندیکاتور استوکاستیک با واگرایی سیگنال مورد نظر را قبل از تغییر روند می‌دهد و ممکن است بعد از تشکیل واگرایی خرسی قیمت سهم هنوز هم تا چند روز رشد کند.
- تقاطع
تقاطع یا قطع کردن زمانی است که خط سریع استوکاستیک و خط کند استوکاستیک با یکدیگر تلاقی می‌کنند. زمانی که خط سریع، خط کند را رو به بالا قطع می‌کند، می‌توان انتظار ایجاد وضعیت گاوی را داشت، ولی زمانی که خط سریع خط کند را رو به پایین قطع کند، بروز وضعیت خرسی دور از انتظار نیست.
محدودیت‌های اندیکاتور استوکاستیک
مهم‌ترین محدودیت استوکاستیک این است که به دفعات سیگنال خطا می‌دهد. این سیگنال‌ها زمانی که بازار آشفته باشد به وفور ایجاد می‌شوند. بنابراین بهتر است سیگنال‌های اندیکاتور استوکاستيک تولید شده توسط استوکاستیک با اندیکاتورهای دیگری نیز مورد ارزیابی قرار گیرند.
استوکاستیک روند قیمتی را نشان نمی‌دهد، بلکه فقط مومنتوم حرکتی قیمت سهم را نشان می‌دهد. معامله‌گران اندیکاتور استوکاستيک معمولاً از واگرایی ایجاد شده توسط این اندیکاتور برای شناسایی زمان تغییر جهت بازار استفاده می‌کنند و بهتر است در کنار آن اندیکاتورهای دیگری نیز مورد استفاده قرار گیرند.
آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک RSI و آموزش سیگنال گیری خرید و فروش
استوکاستیک RSI در واقع ترکیبی از اندیکاتورهای استوکاستیک (stochastic) و شاخص نسبی قدرت (RSI) می باشد و برای تشخیص قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور حساسیت بیشتری نسبت به شاخص نسبی قدرت دارد. اندیکاتور استوکاستیک RSI توسط استنلی کراول و توشار شاندا کشف شده است. آنها این اندیکاتور را در کتاب The New Technical Trader (معامله گر فنی جدید) در سال ۱۹۹۴ به دنیای معامله گران معرفی نمودند.
استوکاستیک RSI معمولا مابین اعداد ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است و همچنین عدد میانی ۵۰ است. این شاخص در درجه اول برای شناسایی شرایط اشباع خرید,اشباع فروش استفاده می شود.
سیگنال خرید بیش از حد بالاتر از ۸۰ و سیگنال فروش بیش از حد پایین تر از ۲۰ قرار دارد. یعنی اگر این اندیکاتور پایینتر از ۲۰ باشد فروش بیش از حد رخ داده است و با کاهش قیمت یا بازار نزولی همراه خواهیم بود و اگر این اندیکاتور بالاتر از ۸۰ باشد یعنی خرید بیش از حد رخ داده است و قیمت ها افزایش خواهند یافت و بازار صعودی خواهد بود.
به دلیل سرعت بالا و حساسیت این اندیکاتور می تواند برای تریدرها، سرمایه گذارارن و یا حتی تحلیلگران شاخص بسیار مناسبی باشد تا بتوانند حرکات بازار را بهتر تشخیص دهند.
