فارکس ترید در ایران

استفاده از شاخص میانگین متحرک

سنا نجفیان شنبه 21 تیر 1399

آموزش کامل اندیکاتور میانگین متحرک + فیلم آموزشی

سلام و درود بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب باشه امروز می‌خواهیم در خصوص اندیکاتور میانگین متحرک با هم صحبت کنیم برای این که روی چارت اضافه کنی این اندیکاتور رو روی قسمت fx اندیکاتور کلیک کنید و سرچ کنید maخوب این اندیکاتور میاد و میانگین ۹ کندل اخیر رو برای ما محاسبه می کنه و روی چارت به نمایش می‌گذارد

این اندیکاتور برای ما حکم یک حمایت و مقاومت رو بازی میکنه زمانی که به زیر کندل استیک ها و به زیر روند نمودار بیاد قابلیت حمایت رو دارا است و زمانی که برعکس بالای کندل استیک ها و به روی نمودار بیاد نقشه یک مقاومت را برای ما ایفا می کند و زمانی که هر وقت کندل استیک ها به این خط میانگین متحرک برخورد کنند می بینیم که یک واکنش از سمت این میانگین متحرک خواهیم داشت اگر زیر کندل استیک ها باشد و کندل استیک ها به آن برخورد کنه نقش حمایت بازی میکنه و قیمت به سمت بالا خواهد رفت و اگر میانگین متحرک بالای کندل استیک‌ها باشه و کندر استیک با آن برخورد کنند شاهد یک واکنش و افت قیمتی خواهیم بود پس شما می توانید به خوبی از این اندیکاتور ساده هم به عنوان حمایت ها و مقاومت ها استفاده کنید و هم به عنوان تاییدیه گرفتن از این اندیکاتور میتونی استفاده کنید که قسمت ۲ رو به زودی در سایت قرار خواهیم داد

اندیکاتور میانگین متحرک (قسمت دوم)

سلام و درود بر بورس اینوستی های عزیز امیدوارم حال دلتون خوب بوده باشه امروز اومدین تو قسمت دوم میانگین های متحرک رو به شما عزیزان توضیح بدیم

شما میتونید با این استراتژی به راحتی سیگنالی جهت خرید و یا فروش تهیه کنید تنها کافیه که تو قسمت fx اندیکاتور کلیک کنید و روی گزینه مووینگ اوریج دوبار کلیک کنید یکیش رو بذارید روی ۱۲ و دیگری رو هم بزارید روی ۲۱ تغییرات رو اعمال کنید که به روی چارت اضافه بشن حال و زمانی که این میانگین متحرک ۱۲ ما بیاد و میانگین متحرک ۲۱ ما رو به سمت بالا بشکنه ما یک سیگنال جهت خرید دریافت خواهیم کرد و همچنین میانگین متحرک ۲۱ روزه بیاد و میانگین متحرک ۱۲ روزه رو به سمت بالا شکست بده ما میتونیم سیگنالی مبنی بر فروش پیدا کنیم همانطور که تو قسمت قبل متوجه شدیم که حمایت و مقاومت را ایفا میکنه اندیکاتور میتونیم خط میانگین متحرک ۱۲ روزه رو سبز رنگ و خط میانگین متحرک ۲۱ روزه رو قرمز رنگ کنیم و حالا کار برای ما ساده تر میشه زمانی که خط سبز بیاد و خط قرمز رو شکست بده و بیاد بالای خط قرمز ما یک سیگنال جهت خرید میتونیم متوجه بشیم و همچنین برعکس اگر خط قرمز خط سبز ما را به سمت بالا شکست بده ما میتونیم جهت فروش اطمینان حاصل کنیم پس این استراتژی در کنار تحلیل تکنیکال ما میتونه خارق العاده باشه میتونه کمک بسیار زیادی به ما در این زمینه بکنه

فرمول میانگین متحرک نمایی (EMA) چگونه محاسبه می شود؟

فرمول میانگین متحرک نمایی (EMA) چگونه محاسبه می شود؟

میانگین متحرک نمایی(Exponential Moving Average و به اختصار EMA) یک شاخص نمودار تکنیکال است که قیمت یک دارایی (مانند سهام یا کالا) را با گذشت زمان دنبال می کند. (EMA) نوعی از میانگین متحرک وزنی (WMA) است که وزن و اهمیت بیشتری به داده های اخیر قیمت می دهد. همانند میانگین متحرک ساده ، از میانگین متحرک نمایی نیز برای مشاهده روند قیمتها در طول مدت تعیین شده استفاده می شود ، و بررسی چندین میانگین متحرک نمایی به طور هم زمان از طریق حرکت خطوط میانگین متحرک به راحتی انجام می شود.

محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی از میانگین متحرک ساده است که در محاسبه آن، وزن و اهمیت بیشتری به داده‌های جدید داده می‌شود که از داده های قدیمی مهم تر هستند. از آنجا که داده های جدید وزن بیشتری دارند ، (EMA) با سرعت بیشتری نسبت به (SMA)، به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد.

میانگین متحرک های نمایی برای مشاهده روند قیمت ها در تایم فریم های خاص مانند ۵۰ یا ۲۰۰ روزه طراحی شده اند.

در مقایسه با میانگین متحرک های ساده ، (EMA) ها به داده های اخیر (مهم تر) وزن بیشتری می دهند.

محاسبه میانگین متحرک نمایی شامل اعمال ضریب بر میانگین متحرک ساده است.

نوارهای میانگین متحرک به معامله گران اجازه می دهد تا چندین (EMA) را به طور همزمان مشاهده کنند.

فرمول محاسبه (EMA) شامل استفاده از ضریب بر (SMA) است. برای محاسبه سه مرحله وجود دارد (اگرچه برنامه های نمودار ریاضی نیز این محاسبات را برای شما انجام می دهند):

میانگین متحرک ساده (SMA) را محاسبه کنید

ضریب را برای وزن دهی به (EMA) محاسبه کنید

میانگین متحرک نمایی (EMA) فعلی را محاسبه کنید

محاسبه میانگین متحرک ساده مانند محاسبه میانگین است. فقط قیمت‌های بسته شدن سهم برای تعداد دوره‌های زمانی مورد بحث را با هم جمع کنید و تقسیم بر همان تعداد دوره‌ها کنید. به عنوان مثال ، یک میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه فقط حاصل جمع قیمت های بسته شدن ۱۰ روز معاملاتی گذشته است که تقسیم بر ۱۰ می شود.

فرمول ریاضی آن به شرح زیر است:

فرمول محاسبه ضریب وزن دهی به شکل زیر است:

(در هر دو مورد ، میانگین متحرک ساده ۱۰ روزه را در نظر گرفته ایم.)

بنابراین ، هنگام محاسبه (EMA) یک سهم :

وزنی که به جدیدترین قیمت داده می شود برای (EMA) با دوره کوتاهتر ، از (EMA) با دوره طولانی تر بیشتر است. به عنوان مثال ، یک ضریب ۱۸٫۱۸٪ بر جدیدترین داده های قیمت برای (EMA) ده روزه اعمال می شود ، همانطور که در بالا انجام شده است ، در حالی که برای (EMA) بیست روزه ، فقط از یک وزن دهی با ضریب ۹٫۵۲٪ استفاده می شود. همچنین با استفاده از قیمت باز شدن (open)، بالاترین قیمت (high)، پایین‌ترین قیمت (low)، یا قیمت میانه (median price) به جای استفاده از قیمت بسته شدن (closing price)، تغییرات اندکی در میانگین متحرک نمایی حاصل می‌شود.

استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) : نوار (Ribbon) های میانگین متحرک

گاهی اوقات ممکن است معامله گران نوارهای میانگین متحرکی را مشاهده کنند ، که به جای فقط یک میانگین متحرک ، تعداد زیادی از میانگین های متحرک در نمودار قیمت ترسیم شده باشند. اگرچه به دلیل حجم زیاد خطوط همزمان ، این نوارها به ظاهر پیچیده می آیند ، اما به راحتی در برنامه های چارتینگ قابل مشاهده اند و یک روش ساده برای تجسم رابطه پویا بین روندها در کوتاه مدت ، متوسط و بلند مدت را ارائه می دهند.

معامله گران و تحلیلگران برای تشخیص نقاط برگشت (turning points) ، ادامه دهنده (continuations) ، اشباع خرید (overbought) / اشباع فروش (oversold) ، مناطق پشتیبانی (support) و مقاومت (resistance) و اندازه گیری استفاده از شاخص میانگین متحرک نقاط قوت روند قیمت ، از نوارها و میانگین متحرک ها استفاده می کنند.

با توجه به شکل سه بعدی آنها که به نظر می رسد در نمودار قیمت جریان و چرخش دارند ، تفسیر نوار های میانگین متحرک بسیار آسان است. این شاخص ها هر زمان که خطوط میانگین متحرک در یک نقطه همگرا شوند ، سیگنال های خرید و فروش را نشان می دهند. معامله گران در مواقعی که میانگین های متحرک کوتاه مدت از پایین به بالای میانگین های متحرک بلند مدت عبور کنند برای خرید اقدام می کنند و وقتی میانگین های متحرک کوتاهتر از بالا به پایین عبور می کنند ، به دنبال فروش خواهند بود.

چگونه می توان یک نوار میانگین متحرک ایجاد کرد

برای ساختن یک نوار میانگین متحرک ، به سادگی تعداد زیادی از میانگین های متحرک با مدت زمان متفاوت را به طور همزمان در یک نمودار قیمت ترسیم کنید. پارامترهای متداول شامل هشت میانگین متحرک یا بیشتر و فواصل متغیر است که از میانگین متحرک دو روزه تا میانگین متحرک ۲۰۰ یا ۴۰۰ روزه را در بر می گیرد.

برای سهولت در تجزیه و تحلیل ، نوع میانگین متحرک را در نوار ثابت نگه دارید ، به عنوان مثال ، فقط از میانگین متحرک های نمایی یا فقط میانگین متحرک های ساده استفاده کنید.

هنگامی که تمام میانگین های متحرک در یک نقطه نزدیک در نمودار با یکدیگر همگرا می شوند قدرت روند احتمالاً کاهش یافته است و می تواند نشان دهنده بازگشت (reversal) روند باشد. در حالیکه اگر میانگین های متحرک به صورت جدا از یکدیگر حرکت کنند ، برعکس این موضوع صدق می کند و استفاده از شاخص میانگین متحرک نشان می دهد که قیمت ها متفاوت هستند و این روند قوی است یا در حال قدرت گرفتن است.

روند های نزولی معمولاً با میانگین متحرک های کوتاهتر که از زیر میانگین متحرک های بلندتر عبور می کنند ، تشخیص داده می شوند. برعکس ، روندهای صعودی شامل عبور میانگین متحرک های کوتاهتر از بالای میانگین متحرک های بلندتر هستند. در این شرایط ، میانگین متحرک های کوتاه مدت به عنوان شاخص های پیشتازی عمل می کنند که میانگین متحرک های بلند مدت به سمت آنها حرکت می کنند.

تعداد و نوع میانگین متحرک ها براساس استراتژی های سرمایه گذاری و نوع دارایی یا شاخص می تواند در بین معامله گران متفاوت باشد. اما به طور کلی میانگین متحرک های نمایی (EMA) محبوبیت زیادی دارند زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهند و نسبت به سایر میانگین ها تاخیر کمتری دارند. برخی از نمونه های نوار میانگین متحرک شامل هشت خط (EMA) جداگانه هستند که از چند روز تا چند ماه متغیر هستند.

بررسی شاخص (MACD) یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

بررسی شاخص (MACD) یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی

سنا نجفیان

سنا نجفیان شنبه 21 تیر 1399

ابتدا باید به تعریف واژه مومنتوم (Momentum) استفاده از شاخص میانگین متحرک بپردازیم. معنای دیگر (Momentum)، تکانه است. برای روشن‌تر شدن بحث فرض کنید که برفی به شکل بهمن از کوه پایین می‌آید، هر چه که بهمن پایین‌تر بیاید، سرعت آن بیشتر و متوقف‌ کردن آن سخت‌تر می‌شود. به عبارتی، مومنتوم آن بیشتر شده است.

پس اگر بگویند قیمت ارز دیجیتالی در حال افزایش است و مومنتوم زیادی هم دارد، یعنی اینکه نه تنها رشد زیاد است، بلکه به نظر می‌رسد که با شدت و استحکام بیشتری هم رشد می‌کند و به این سادگی متوقف نخواهد شد. همین مسئله راجع به سقوط قیمت ارز دیجیتال هم وجود دارد.

شاخص (MACD) یا (Moving Average Convergence Divergence) یا میانگین متحرک همگرایی و واگرایی، بر همین اساس تعریف می‌شود.

شاخص (MACD) چیست؟

شاخص (MACD) یک شاخص نوسانی است که به طور گسترده توسط تحلیل‌گران تکنیکال استفاده می‌شود. این شاخص از نوع نمایان‌ کننده روندها (Trend-Following) است که با بکار بردن شاخص میانگین متحرک، مومنتوم یک سهام، ارز دیجیتال و یا هر دارایی قابل معامله دیگر را مشخص می‌کند.

قبل از بررسی دقیق (MACD)، پیشنهاد می‌کنیم که حتماً مقالات میانگین متحرک و نمایی را در سایت مطالعه نمایید.

حال فرض کنید استفاده از شاخص میانگین متحرک که در مورد قیمت یک ارز دیجیتال یا در مورد قیمت طلا یا قیمت، در هر بازار رقابتی دیگر، میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه را حساب کرده باشیم و همینطور میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه را هم حساب کرده باشیم. اکنون مشاهده کنیم که میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از میانگین متحرک نمایی ۲۶ کمتر است. چه نتیجه ای می‌گیریم؟

ساده است. سطح عمومی قیمت در دوازده روز اخیر نسبت به بیست و شش روز اخیر پایین‌تر بوده است. حتی اگر مشخصاً در دو یا سه روز اخیر، روند آن افزایشی بوده باشد و در ظاهر به ما این حس را بدهد که اوضاع خیلی هم بد نیست.

تعریف زیر یکی از رایج‌ترین شکل‌های تعریف (MACD) است.

  • MACD = EMA۱۲ – EMA۲۶

اگر (MACD) مثبت باشد، یعنی اینکه در کوتاه مدت (دوازده روز اخیر) به نسبت میان مدت (بیست و شش روز اخیر) اوضاع بهتر بوده و قیمت این ارز رو به رشد بوده است.

حالا اگر خود (MACD) علاوه بر مثبت بودن، روند افزایشی هم داشته باشد، یعنی اینکه مومنتوم هم به وجود آمده و نه تنها اوضاع مثبت است، بلکه این روند مثبت رو به شتاب گرفتن هم است.

برای دقیق شدن (MACD)، وقتی (MACD) را حساب می‌کنند، میانگین متحرک نمایی خود (MACD) را هم در یک بازه زمانی کوتاهتر حساب می‌کنند (بازه زمانی ۹ دوره ای)، به این کار محاسبه خط سینگال می‌گویند:

  • MACD۱۲,۲۶ = EMA۱۲ – EMA۲۶
  • (Signal = EMA(MACD۱۲,۲۶

تنظیمات (MACD)

همانطور که در بالا ذکر شد، تنظیمات پیش‌فرض در این خط عبارت اند از: MACD(۱۲,۲۶,۹). با این وجود بسیاری از تحلیل‌گران دوره ها را تغییر می‌دهند تا به شاخص حساس‌تری دست یابند.

برای مثال (MACD(۵,۳۵,۵ یکی از این شاخص‌ها است که برای بازارهای سنتی مالی استفاده می‌شود و دارای بازه زمانی گسترده‌تری مانند هفته و ماه هستند.

این نکته را توجه کنید که در بازارهایی مثل ارزهای دیجیتال که نوسانات بسیار زیاد است، افزایش حساسیت شاخص (MACD) ریسکی است و باعث می‌شود تا سیگنال‌های غلط به ما بدهند و با اطلاعات غلط ما را گمراه کند.

چگونه نمودار (MACD) را بخوانیم؟

همانطور که از اسم شاخص مشخص است، این شاخص ارتباط بین دو خط را نشان می‌دهد که در بالا به آن اشاره شده‌ است. وقتی که این دو خط از یکدیگر فاصله می‌گیرند به آن واگرایی یا (Divergent) و در صورتی که به یکدیگر نزدیک شوند، به آن همگرایی یا (Convergent) می‌گویند.

سیگنال مرتبطی که این خط به ما می‌دهد، زمانی رخ می‌دهد که این خط از خط اصلی (خط صفر) بالاتر باشد و یا پایین‌تر و یا به شکلی دیگر می‌توان گفت که مثبت یا منفی باشد.

همچنین تقاطع خط (MACD) با خط (Signal) نیز نشان‌ دهنده حالت بازگشت بازار یا نقاط ورود و خروج است که در ادامه هر یک از آن ها را توضیح می‌دهیم.

این نکته را توجه داشته باشید که برخورد خط (MACD) با خط صفر یا خط (Signal) همیشه سیگنال های درستی را به ما نمی‌دهند، مخصوصاً در بازارهایی مانند رمزارزها که دارای نوسانات بسیار زیادی است. بنابراین، برای تحلیل‌های خود به طور استفاده از شاخص میانگین متحرک خاص به این شاخص اتکا نکنید.

تقاطع با خط اصلی یا همان صفر

برخورد خط (MACD) با سایر خط اصلی ممکن است از حرکت منفی به مثبت این خط یا از حرکت مثبت به منفی اتفاق بیفتد. اگر (MACD) در ناحیه مثبت باشد، نشان دهنده ی یک مومنتوم قوی برای رشد است و اگر در قسمت منفی باشد، نشان‌دهنده یک مومنتوم قوی برای کاهش قیمت است.

تقاطع با خط سیگنال

وقتی که خط (MACD) از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، معامله‌گران این عبور را به معنی فرصتی برای خرید ارز دیجیتال می‌دادند و در طرفی دیگر، در صورت عبور از پایین آن، نشان دهنده فرصتی برای خروج و یا فروش ارز دیجیتال است.

در حالی که برخورد با خط سیگنال می‌تواند بسیار کمک‌ کننده باشد، ولی گاهی اوقات نمی‌توان به آن اتکا کرد. برای مثال توجه کنید که اگر خط (MACD) بالای خط سیگنال باشد ولی هنوز در زیر خط اصلی (منفی) قرار داشته باشد، نشان‌ دهنده این است که هنوز استفاده از شاخص میانگین متحرک بازار خرسی است و بهتر است هنوز به بازار ورود نکنید.

برعکس آن نیز صادق است، یعنی اینکه خط (MACD) پایین خط سیگنال است ولی همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد و بهتر است که برای فروش ارز دیجیتال دست نگه داریم.

واگرایی خط (MACD) و قیمت

گاهی اوقات ممکن است نمودار قیمتی با نمودار (MACD) به ما سیگنال های ارزشمندی را بدهند. برای مثال، اگر نمودار قیمتی بیشترین قیمت دوره‌ی خود را بزند ولی نمودار (MACD) از بیشترین مقدار آن دوره، سقف کمتری را بزند (در نگاه کلی نزولی باشد) یا به اصطلاح آن Lower High را بزند، نشان از این است که باوجود رشد قیمتی نمی‌توان انتظار بازار رو به رشد را داشت، چرا که فشار خرید مانند قبل نیست و در حال کاهش است. واگرایی مطرح شده غالباً به معنی فرصت فروش شناخته شده و سیگنال فروش می‌دهد.

برعکس تمام تحلیل‌های بالا برای نیز صادق است، یعنی زمانی که قیمت در حال کاهش است ولی (MACD) در حال زدن بیشترین مقدار خود در دوره ی مورد بررسی است؛ این نشان‌ دهنده موقعیت ورود به بازار است.

صحبت پایانی

وفتی که در فضای تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم، شاخص (MACD) یکی از مورد استفاده‌ترین ابزارهای موجود است و نه فقط برای اینکه استفاده از آن بسیار راحت است، بلکه برای تشخیص تمایلات بازار و مومنتوم بسیار مفید و کارا عمل می‌کند. همانطور که ذکر شد، بهتر است این شاخص را به همراه شاخص های دیگری مانند RSI و غیره استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا